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建设银行设置短信通知号码的步骤如下。
1、可以通过网上银行的“安全中心”进行短信通知号码的设置与更改，登录个人网上银行后，进入“安全中心”的“短信设置”页面即可更改预留手机号。
2、携带有效身份证件和银行卡前往附近的建设银行营业网点柜台进行办理短信通知号码设置业务，在银行工作人员的协助下完成验证后，即可更改短信通知号码。
具体的操作步骤可能会因网上银行或手机银行的版本不同而略有差异，如果在操作过程中遇到任何问题，可以联系建设银行客服寻求帮助，为保障信息安全，请妥善保管个人账号和密码，避免泄露给他人。